Сравнение IGPT с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
IGPT и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.09% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 16.35% против 50.94% соответственно.
IGPT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 16.35%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и USD
IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
IGPT vs. USD — Ранг доходности на риск
IGPT
USD
Сравнение IGPT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.89 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.43 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.65 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 12.68 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и USD
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и USD
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -88.63% | +38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -31.80% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -77.85% | +32.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -77.85% | +27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -20.39% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -32.60% | +20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 11.67% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и USD
Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 10.81%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 21.33% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 48.69% | -27.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 77.08% | -46.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 76.21% | -49.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 68.83% | -43.00% |