PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGPT и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
-0.09%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 16.35% против 50.94% соответственно.


IGPT

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
6.91%
1 год
44.15%
3 года*
20.60%
5 лет*
3.71%
10 лет*
16.35%

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco AI and Next Gen Software ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий IGPT и USD

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

IGPT vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPTUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.89

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.43

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

4.65

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

12.68

-2.90

IGPT vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGPTUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGPT и USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и USD

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и USD

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


IGPTUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-88.63%

+38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-31.80%

+15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-77.85%

+32.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-77.85%

+27.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-20.39%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-32.60%

+20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

11.67%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и USD

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 10.81%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGPTUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

21.33%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

48.69%

-27.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

77.08%

-46.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

76.21%

-49.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

68.83%

-43.00%