PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с TIME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

IGPT и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IGPT и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и TIME

2026 (YTD)20252024
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-2.36%31.55%-2.98%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-7.92%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -7.92%.

IGPT

1 день
4.64%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
7.47%
1 год
43.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
3.23%
10 лет*
16.03%

TIME

1 день
2.20%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.35%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий IGPT и TIME

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF

Доходность на риск

IGPT vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.76

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.13

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.90

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

3.48

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.76

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.26

+0.26

Корреляция

Корреляция между IGPT и TIME составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и TIME

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TIME в 10.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.05%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.88%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и TIME

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-24.26%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-13.09%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-11.18%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-5.94%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.39%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и TIME

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

5.31%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

10.67%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

15.02%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

17.99%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

17.99%

+7.84%