Сравнение IGPT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
IGPT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.31% против 17.41% соответственно.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и SPMO
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
IGPT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IGPT
SPMO
Сравнение IGPT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.60 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.96 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 6.90 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.93 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и SPMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и SPMO
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и SPMO
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -30.95% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -12.70% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -22.74% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -30.95% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -7.31% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -4.66% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.60% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и SPMO
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 7.22% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 12.80% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 22.77% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 19.08% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 20.09% | +5.75% |