PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 21.98%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 69.04%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 21.98% против 15.04% соответственно.

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between IGPT and SPHQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.73

The correlation between IGPT and SPHQ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGPT и SPHQ

Секторы
IGPT
SPHQ

Технологии

73.9%
28.1%

Коммуникационные услуги

15.6%
2.0%

Недвижимость

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%
8.4%

Промышленность

3.1%
24.3%

Финансовые услуги

1.3%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

IGPT
73.9%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

IGPT
15.6%
SPHQ
2.0%

Недвижимость

IGPT
3.9%
SPHQ

-

Здравоохранение

IGPT
3.6%
SPHQ
8.4%

Промышленность

IGPT
3.1%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

IGPT
1.3%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

IGPT

-

SPHQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

IGPT

-

SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

IGPT

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IGPT vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.89

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
2.73

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

2.67

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

11.39

+16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.89

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IGPT и SPHQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-57.83%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-8.90%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-16.57%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-25.04%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-31.60%

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-10.70%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.08%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и SPHQ

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

3.33%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

10.18%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

12.62%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

16.45%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

17.86%

+8.47%

Сравнение комиссий IGPT и SPHQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и SPHQ

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and SPHQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, IGPT leads with 21.98% vs 15.04% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGPT has performed better with a 21.98% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while SPHQ is S&P 500. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.15% for SPHQ.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор