PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с IGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

IGPT и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 16.31% против 14.78% соответственно.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO

Сравнение комиссий IGPT и IGV

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Доходность на риск

IGPT vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTIGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.41

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

-0.42

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.30

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

-0.76

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.41

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между IGPT и IGV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и IGV

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и IGV

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и IGV.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-63.45%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-34.72%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-45.85%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-45.85%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-32.28%

+21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-14.37%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

13.66%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и IGV

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

8.45%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

19.68%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

28.42%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

27.08%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.88%

-0.04%