PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGPT с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с GPTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Artificial Intelligence funds. IGPT is passively managed, while GPTY is actively managed. Over the past year, IGPT returned 83.56% vs 32.58% for GPTY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью 24.35%.

IGPT

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
50.29%
С начала года
54.99%
1 год
83.56%
3 года*
39.31%
5 лет*
13.46%
10 лет*
20.17%
Всё время*
15.20%

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF
$23.66M$21.65M$21.95M

Сравнение доходности по годам IGPT и GPTY

2026 (YTD)2025
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		54.99%20.84%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%

Correlation

The correlation between IGPT and GPTY is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between IGPT and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и GPTY

Секторы
IGPT
GPTY

Технологии

76.6%
76.4%

Коммуникационные услуги

16.9%
9.5%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Промышленность

2.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%
7.7%

Финансовые услуги

0.1%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
76.6%
GPTY
76.4%

Коммуникационные услуги

IGPT
16.9%
GPTY
9.5%

Недвижимость

IGPT
2.4%
GPTY

-

Здравоохранение

IGPT
2.1%
GPTY

-

Промышленность

IGPT
2.0%
GPTY
2.2%

Потребительский циклический сектор

IGPT
0.1%
GPTY
7.7%

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
GPTY
4.2%

Сырьевые материалы

IGPT

-

GPTY

-

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

GPTY

-

Энергетика

IGPT

-

GPTY

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI

Доходность на риск

IGPT vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGPT c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.19

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.72

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.69

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

3.88

+8.68

IGPT vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа GPTY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и GPTY

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-26.62%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-19.32%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-10.10%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-6.88%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

8.41%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и GPTY

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

9.98%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

22.96%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.20%

27.57%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

29.99%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

29.99%

-2.63%

Сравнение комиссий IGPT и GPTY

IGPT берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и GPTY

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GPTY в 38.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and GPTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (14.64%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, IGPT leads with 83.56% vs 32.58% for GPTY. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 83.56% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 0.01% for IGPT.

They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.99% for GPTY.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор