Сравнение IGM с TIME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).
IGM и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGM и TIME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 10.30% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | -6.71% | 10.17% | 6.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGM показывает доходность -6.83%, а TIME немного выше – -6.71%.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
TIME
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и TIME
IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Доходность на риск
IGM vs. TIME — Ранг доходности на риск
IGM
TIME
Сравнение IGM c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.23 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.98 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.73 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IGM и TIME составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и TIME
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TIME в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 10.74% | 10.02% | 15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и TIME
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и TIME.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -24.26% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.09% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -10.01% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -5.95% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.45% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и TIME
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.31% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 10.75% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 15.07% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 17.99% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 17.99% | +6.42% |