PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGM returned 21.68%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IGM charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IGM и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 29.37%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

IGM

1 день
-1.48%
1 месяц
13.22%
С начала года
29.37%
6 месяцев
26.87%
1 год
58.79%
3 года*
38.58%
5 лет*
21.68%
10 лет*
24.95%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		29.37%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%6.41%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between IGM and QQQM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.98

The correlation between IGM and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и QQQM

Секторы
IGM
QQQM

Технологии

82.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.8%
15.8%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Промышленность

0.2%
2.8%

Энергетика

0.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

IGM
82.8%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
QQQM
15.8%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
QQQM
0.2%

Промышленность

IGM
0.2%
QQQM
2.8%

Энергетика

IGM
0.1%
QQQM
0.6%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
QQQM
12.3%

Сырьевые материалы

IGM

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

QQQM
7.7%

Здравоохранение

IGM

-

QQQM
4.2%

Недвижимость

IGM

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

IGM

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IGM vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.58

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.38

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.43

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

13.15

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IGM и QQQM

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-35.04%

-30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.96%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-22.70%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-35.04%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.75%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-8.24%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.11%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и QQQM

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.51%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

12.06%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

15.91%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

22.23%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

22.11%

+2.43%

Сравнение комиссий IGM и QQQM

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и QQQM

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IGM and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGM has higher volatility (6.40%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, IGM leads with 21.68% vs 17.94% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGM has performed better with a 21.68% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.13% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.15% for QQQM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор