PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с PSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 24.86%/yr vs 35.27%/yr for PSI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности IGM и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%. За последние 10 лет акции IGM уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 24.86% против 35.27% соответственно.

IGM

1 день
-3.56%
1 месяц
0.74%
С начала года
22.65%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.83%
3 года*
35.67%
5 лет*
19.25%
10 лет*
24.86%

PSI

1 день
-7.60%
1 месяц
10.87%
С начала года
116.16%
6 месяцев
110.97%
1 год
200.81%
3 года*
58.76%
5 лет*
32.86%
10 лет*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		22.65%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		116.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between IGM and PSI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.83

The correlation between IGM and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGM и PSI

Секторы
IGM
PSI

Технологии

84.5%
98.4%

Коммуникационные услуги

14.4%

-

Промышленность

0.3%
1.6%

Финансовые услуги

0.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
84.5%
PSI
98.4%

Коммуникационные услуги

IGM
14.4%
PSI

-

Промышленность

IGM
0.3%
PSI
1.6%

Финансовые услуги

IGM
0.3%
PSI

-

Энергетика

IGM
0.2%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
PSI

-

Сырьевые материалы

IGM
0.0%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

PSI

-

Здравоохранение

IGM

-

PSI

-

Недвижимость

IGM

-

PSI

-

Коммунальные услуги

IGM

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

IGM vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
4.79

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.40

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

13.06

-10.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

45.36

-35.59

IGM vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и PSI

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-62.96%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-15.48%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-41.07%

+14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-44.85%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-44.85%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-7.60%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-15.90%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.45%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и PSI

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 11.53%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

21.88%

-10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

35.15%

-16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

42.19%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

38.84%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

35.61%

-10.90%

Сравнение комиссий IGM и PSI

IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и PSI

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IGM and PSI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to IGM (11.53%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 35.27% vs 24.86% for IGM. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 35.27% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

IGM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.03% for PSI.

IGM is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор