PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGM с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGM и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и PSI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции IGM уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 21.06% против 27.88% соответственно.


IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Expanded Tech Sector ETF

Invesco Semiconductors ETF

Сравнение комиссий IGM и PSI

IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


Доходность на риск

IGM vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGMPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.39

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.87

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

5.63

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

20.32

-13.58

IGM vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGMPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.39

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между IGM и PSI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и PSI

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности PSI в 0.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IGM и PSI

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и PSI.


Загрузка...

Показатели просадок


IGMPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-62.96%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-18.67%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-44.85%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-44.85%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-7.31%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-16.05%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.17%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и PSI

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGMPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

15.33%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

29.78%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

43.67%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

37.34%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

34.67%

-10.26%