Сравнение IGM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IGM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 21.06% против 9.83% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IWM
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IGM vs. IWM — Ранг доходности на риск
IGM
IWM
Сравнение IGM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.70 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.93 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.08 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IGM и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IWM
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IWM
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -59.05% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.74% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -31.91% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -41.13% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -7.33% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -10.83% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.73% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IWM
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.36% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 14.48% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 23.18% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 22.54% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.99% | +1.42% |