PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 24.86%/yr vs 11.58%/yr for IWM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGM charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IGM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 24.86% против 11.58% соответственно.

IGM

1 день
-3.56%
1 месяц
0.74%
С начала года
22.65%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.83%
3 года*
35.67%
5 лет*
19.25%
10 лет*
24.86%

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		22.65%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IGM and IWM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г.

0.76

The correlation between IGM and IWM shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGM и IWM

Секторы
IGM
IWM

Технологии

84.5%
20.1%

Коммуникационные услуги

14.4%
1.7%

Промышленность

0.3%
17.3%

Финансовые услуги

0.3%
15.5%

Энергетика

0.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

0.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Здравоохранение

-

15.6%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

IGM
84.5%
IWM
20.1%

Коммуникационные услуги

IGM
14.4%
IWM
1.7%

Промышленность

IGM
0.3%
IWM
17.3%

Финансовые услуги

IGM
0.3%
IWM
15.5%

Энергетика

IGM
0.2%
IWM
6.0%

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
IWM
8.0%

Сырьевые материалы

IGM
0.0%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

IGM

-

IWM
2.0%

Здравоохранение

IGM

-

IWM
15.6%

Недвижимость

IGM

-

IWM
5.5%

Коммунальные услуги

IGM

-

IWM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

IGM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.08

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.86

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.73

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

13.18

-3.41

IGM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и IWM

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-59.05%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.03%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-27.50%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-31.91%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-41.13%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-0.96%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-10.75%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.11%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IWM

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

6.56%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

14.31%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

19.74%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

22.61%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

23.06%

+1.65%

Сравнение комиссий IGM и IWM

IGM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IWM

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IGM and IWM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (11.53%) compared to IWM (6.56%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.86% vs 11.58% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.86% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.14% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.19% for IWM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор