PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с IGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 25.19%/yr vs 16.89%/yr for IGV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGM и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 25.19% против 16.89% соответственно.

IGM

1 день
-0.84%
1 месяц
16.93%
С начала года
31.32%
6 месяцев
29.19%
1 год
62.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.19%

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		31.32%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between IGM and IGV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.87

Over the past year, the correlation between IGM and IGV has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGM и IGV

Секторы
IGM
IGV

Технологии

82.8%
89.2%

Коммуникационные услуги

16.8%
8.6%

Финансовые услуги

0.2%
1.8%

Промышленность

0.2%
0.2%

Энергетика

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
82.8%
IGV
89.2%

Коммуникационные услуги

IGM
16.8%
IGV
8.6%

Финансовые услуги

IGM
0.2%
IGV
1.8%

Промышленность

IGM
0.2%
IGV
0.2%

Энергетика

IGM
0.1%
IGV

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.1%
IGV
0.3%

Сырьевые материалы

IGM

-

IGV

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

IGV

-

Здравоохранение

IGM

-

IGV

-

Недвижимость

IGM

-

IGV

-

Коммунальные услуги

IGM

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

IGM vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
-0.17

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-0.04

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

-0.13

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

-0.27

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

-0.17

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.25

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.64

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IGM и IGV

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-63.45%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-36.61%

+20.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-36.61%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-45.85%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-45.85%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-14.93%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-14.44%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

17.22%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IGV

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 6.10%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

11.63%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

24.39%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

27.61%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

27.86%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

26.35%

-1.81%

Сравнение комиссий IGM и IGV

И IGM, и IGV имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IGV

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.12%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGM and IGV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.63%) compared to IGM (6.10%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGM leads with 25.19% vs 16.89% for IGV. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 25.19% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM and IGV have the same expense ratio: 0.39% per year.

IGM has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for IGV.

IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор