Сравнение IGM с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
IGM и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 21.06% против 14.78% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IGV
И IGM, и IGV имеют комиссию равную 0.46%.
Доходность на риск
IGM vs. IGV — Ранг доходности на риск
IGM
IGV
Сравнение IGM c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.41 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -0.42 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.30 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.76 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.41 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IGM и IGV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IGV
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IGV
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -63.45% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -34.72% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -45.85% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -45.85% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -32.28% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -14.37% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 13.66% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IGV
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 8.38% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.45% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 19.68% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 28.42% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 27.08% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 25.88% | -1.47% |