PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

IGM и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGM и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 21.06% против 11.32% соответственно.

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий IGM и IDGT

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IGM vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.20

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.94

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

11.26

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.28

Корреляция

Корреляция между IGM и IDGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IDGT

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IGM и IDGT

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGMIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-77.95%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-12.23%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-35.83%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-36.88%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-1.06%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-20.04%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.20%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IDGT

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.38% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGMIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

8.17%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

15.15%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

21.60%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

23.03%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

23.14%

+1.27%