Сравнение IGM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Gold Trust (IAU).
IGM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 21.06% против 14.27% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IAU
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IGM vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGM
IAU
Сравнение IGM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.33 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.72 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 9.95 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.26 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGM и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IAU
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IAU
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -45.14% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -19.18% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -20.93% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -21.82% | -18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -11.71% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -15.98% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.23% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IAU
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 10.44% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 24.15% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 27.64% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 17.70% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 15.83% | +8.58% |