Сравнение IGM с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности IGM и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции IGM уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 21.06% против 22.84% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и FSPTX
IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
IGM vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
IGM
FSPTX
Сравнение IGM c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.94 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.43 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.36 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IGM и FSPTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и FSPTX
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и FSPTX
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -84.37% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.49% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -42.16% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -42.16% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -9.41% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -27.13% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.51% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и FSPTX
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 8.38% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.46% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 17.22% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 29.39% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 27.27% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 25.85% | -1.44% |