PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPTX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FSPTX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, FSPTX returned 27.99%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSPTX charges 0.62%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность 47.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 27.99% против 21.94% соответственно.

FSPTX

1 день
2.81%
1 месяц
23.40%
С начала года
47.21%
6 месяцев
44.91%
1 год
83.50%
3 года*
42.95%
5 лет*
25.32%
10 лет*
27.99%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPTX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		47.21%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FSPTX and QQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.93

The correlation between FSPTX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с FXAIXFSPTX с qqqFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FSPTX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.64

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
3.45

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.36

3.51

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

13.49

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.64

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и QQQ

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPTXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-82.97%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.96%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-22.77%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-35.12%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-35.12%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.03%

-32.79%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.11%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и QQQ

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPTXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.49%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

12.10%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

15.94%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

22.38%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

22.29%

+3.71%

Сравнение комиссий FSPTX и QQQ

FSPTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и QQQ

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.37%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FSPTX and QQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPTX has higher volatility (6.24%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs QQQ's -82.97%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPTX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор