Сравнение FSPTX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 22.84% против 21.00% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и XLK
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
FSPTX vs. XLK — Ранг доходности на риск
FSPTX
XLK
Сравнение FSPTX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.71 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.97 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.31 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и XLK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и XLK
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и XLK
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -82.05% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -15.92% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -33.56% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -33.56% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -11.04% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -35.17% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.98% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и XLK
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.46% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.12% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 16.49% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 27.05% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 24.72% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 24.33% | +1.52% |