PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPTX с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. FSPTX is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 10 years, FSPTX returned 27.69%/yr vs 25.40%/yr for XLK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSPTX charges 0.62%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность 37.35%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 27.69% против 25.40% соответственно.

FSPTX

1 день
-4.00%
1 месяц
2.06%
С начала года
37.35%
6 месяцев
35.39%
1 год
62.07%
3 года*
38.91%
5 лет*
21.85%
10 лет*
27.69%

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPTX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		37.35%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between FSPTX and XLK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.93

The correlation between FSPTX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с FXAIXFSPTX с qqqFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

FSPTX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPTXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.10

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.62

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.08

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

9.79

+5.74

FSPTX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и XLK

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPTXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-82.05%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-15.92%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-25.66%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-33.56%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-33.56%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.54%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.00%

-34.90%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.00%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и XLK

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 12.68% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPTXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

12.50%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

19.62%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

23.47%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

25.37%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

24.71%

+1.48%

Сравнение комиссий FSPTX и XLK

FSPTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и XLK

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.90%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSPTX and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPTX has higher volatility (12.68%) compared to XLK (12.50%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs XLK's -82.05%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPTX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор