Сравнение FSPTX с FSCSX
FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSPTX returned 26.13%/yr vs 16.94%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FSPTX charges 0.61%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность 36.90%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 26.13% против 16.94% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 40.04%
- С начала года
- 36.90%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 26.13%
- Всё время*
- 15.10%
FSCSX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSPTX и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 36.90% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.36% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between FSPTX and FSCSX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FSPTX and FSCSX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPTX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
FSPTX
FSCSX
Сравнение FSPTX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPTX | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.03 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.06 | +9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и FSCSX
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPTX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -64.66% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -34.24% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -34.24% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -37.06% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -37.06% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.38% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.95% | -13.23% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 16.66% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и FSCSX
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеют волатильность 8.67% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPTX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 8.61% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 25.71% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 29.98% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 26.94% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 24.81% | +1.52% |
Сравнение комиссий FSPTX и FSCSX
FSPTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и FSCSX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности FSCSX в 20.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.02% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.93% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FSPTX and FSCSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (8.67%) compared to FSCSX (8.61%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs FSCSX's -64.66%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPTX и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор