PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSPTX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPTX и FSELX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7,212.96%
10,181.48%
FSPTX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPTX:

1.23

FSELX:

0.95

Коэф-т Сортино

FSPTX:

1.71

FSELX:

1.44

Коэф-т Омега

FSPTX:

1.22

FSELX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSPTX:

1.84

FSELX:

1.42

Коэф-т Мартина

FSPTX:

6.15

FSELX:

3.89

Индекс Язвы

FSPTX:

4.79%

FSELX:

8.87%

Дневная вол-ть

FSPTX:

23.93%

FSELX:

36.44%

Макс. просадка

FSPTX:

-84.32%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FSPTX:

-8.67%

FSELX:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность 29.25%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 43.09%. За последние 10 лет акции FSPTX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 12.91% против 17.54% соответственно.


FSPTX

С начала года

29.25%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

1.82%

1 год

29.07%

5 лет

13.38%

10 лет

12.91%

FSELX

С начала года

43.09%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-6.92%

1 год

34.31%

5 лет

22.91%

10 лет

17.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPTX и FSELX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSPTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.230.95
Коэффициент Сортино FSPTX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.711.44
Коэффициент Омега FSPTX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.18
Коэффициент Кальмара FSPTX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.841.42
Коэффициент Мартина FSPTX, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.153.89
FSPTX
FSELX

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
0.95
FSPTX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и FSELX

FSPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
0.00%0.01%0.00%0.00%0.09%0.25%0.14%0.00%0.05%4.28%17.85%8.07%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и FSELX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.67%
-8.32%
FSPTX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 7.45%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.45%
8.13%
FSPTX
FSELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab