Сравнение FSPTX с FTEC
FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds from Fidelity. FSPTX is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 10 years, FSPTX returned 26.13%/yr vs 24.27%/yr for FTEC. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FSPTX charges 0.61%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность 36.90%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции FTEC по среднегодовой доходности: 26.13% против 24.27% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 40.04%
- С начала года
- 36.90%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 26.13%
- Всё время*
- 15.10%
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам FSPTX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 36.90% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between FSPTX and FTEC is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between FSPTX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPTX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FSPTX
FTEC
Сравнение FSPTX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPTX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.54 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 6.81 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и FTEC
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPTX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -34.95% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -16.26% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -27.30% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -34.95% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -34.95% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -4.83% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.95% | -5.59% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 6.05% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и FTEC
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.67% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPTX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 9.07% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 20.42% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 24.54% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 25.96% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 25.02% | +1.31% |
Сравнение комиссий FSPTX и FTEC
FSPTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и FTEC
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FTEC в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.93% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSPTX and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FSPTX (8.67%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs FTEC's -34.95%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPTX и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор