Сравнение FSPTX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции FTEC по среднегодовой доходности: 22.84% против 21.28% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и FTEC
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
FSPTX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FSPTX
FTEC
Сравнение FSPTX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.69 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.92 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 5.93 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и FTEC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и FTEC
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и FTEC
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -34.95% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -16.26% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -34.95% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -34.95% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -11.53% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -5.61% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.27% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и FTEC
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.01% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 16.40% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 27.53% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 25.11% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 24.57% | +1.28% |