PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQ с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ с FSPTX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или FSPTX.

Корреляция

Корреляция между QQQ и FSPTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQ:

0.62

FSPTX:

0.35

Коэф-т Сортино

QQQ:

1.05

FSPTX:

0.71

Коэф-т Омега

QQQ:

1.15

FSPTX:

1.10

Коэф-т Кальмара

QQQ:

0.71

FSPTX:

0.39

Коэф-т Мартина

QQQ:

2.31

FSPTX:

1.17

Индекс Язвы

QQQ:

6.97%

FSPTX:

9.74%

Дневная вол-ть

QQQ:

25.51%

FSPTX:

33.01%

Макс. просадка

QQQ:

-82.98%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

QQQ:

-5.73%

FSPTX:

-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 17.55% против 18.99% соответственно.

QQQ

С начала года

-0.51%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-0.86%

1 год

15.58%

5 лет

19.11%

10 лет

17.55%

FSPTX

С начала года

-8.00%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

-6.72%

1 год

11.30%

5 лет

19.27%

10 лет

18.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQ и FSPTX

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQ и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQ c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и FSPTX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FSPTX в 5.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		5.12%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и FSPTX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и FSPTX

Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 7.59%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...