PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IGLD и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLD и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%3.53%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий IGLD и IAUM

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IGLD vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.92

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.35

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.74

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

10.02

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.31

-0.25

Корреляция

Корреляция между IGLD и IAUM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и IAUM

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и IAUM

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLDIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-20.87%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-19.15%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-11.69%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.99%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.23%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и IAUM

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 10.62% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLDIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

10.38%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

24.00%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

27.53%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.79%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.79%

-2.93%