Сравнение IGLD с GLL
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). IGLD is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 12.76%/yr vs -28.52%/yr for GLL. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%.
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам IGLD и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -14.48% |
Correlation
The correlation between IGLD and GLL is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | -0.92 |
The correlation between IGLD and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. GLL — Ранг доходности на риск
IGLD
GLL
Сравнение IGLD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.61 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.92 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GLL
Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -99.24% | +77.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -65.10% | +43.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -87.95% | +66.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -89.76% | +67.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -98.77% | +77.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -85.15% | +79.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 43.09% | -35.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GLL
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 8.14%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 16.15% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 46.91% | -24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 54.37% | -29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 36.40% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 32.31% | -17.01% |
Сравнение комиссий IGLD и GLL
IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GLL
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and GLL have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.15%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs GLL's -99.24%.
On 5-year performance, IGLD leads with 12.76% vs -28.52% for GLL. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 12.76% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for GLL.
IGLD is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.95% for GLL.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор