PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGLD с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD с GLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). IGLD is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 11.69%/yr vs -27.00%/yr for GLL. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.

IGLD

1 день
-1.49%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
-8.26%
1 год
12.62%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и GLL

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-8.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
GLL
ProShares UltraShort Gold		5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%-14.48%

Correlation

The correlation between IGLD and GLL is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

-0.93

The correlation between IGLD and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с YGLD
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

IGLD vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGLDGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.67

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.87

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.57

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

-0.83

+2.16

IGLD vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLD и GLL

Максимальная просадка IGLD за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLDGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-99.24%

+75.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-65.10%

+41.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-87.95%

+64.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-89.76%

+65.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-98.70%

+75.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-85.20%

+79.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

44.38%

-34.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и GLL

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 6.35%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLDGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

12.83%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

46.49%

-24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

55.17%

-30.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

36.73%

-21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

32.44%

-17.03%

Сравнение комиссий IGLD и GLL

IGLD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и GLL

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		21.73%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы

IGLD and GLL have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (12.83%) compared to IGLD (6.35%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -23.84% vs GLL's -99.24%.

On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs -27.00% for GLL. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs -27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 0.00% for GLL.

IGLD is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.95% for GLL.

IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор