PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

IGLD и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLD и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий IGLD и GLDM

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

IGLD vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.35

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.74

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

10.04

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.11

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGLD и GLDM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и GLDM

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и GLDM

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLDGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-21.63%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-19.14%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-20.92%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-11.68%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.05%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.22%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и GLDM

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 10.62% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLDGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

10.44%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

24.12%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

27.58%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.65%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.78%

-1.92%