PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. IGLD is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 13.02%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%6.50%

Correlation

The correlation between IGLD and GLDM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between IGLD and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

IGLD vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.24

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.63

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

4.23

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.02

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IGLD и GLDM

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLDGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-21.63%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-19.14%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-19.14%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-20.92%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.16%

-17.65%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-6.22%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

7.69%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и GLDM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.12%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLDGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.47%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

22.99%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

26.39%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.91%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

16.85%

-1.85%

Сравнение комиссий IGLD и GLDM

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и GLDM

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IGLD and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 13.02% for IGLD. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for GLDM.

IGLD is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор