Сравнение IGLD с GLDM
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds. IGLD is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 11.69%/yr vs 16.93%/yr for GLDM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | 5.39% |
Correlation
The correlation between IGLD and GLDM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between IGLD and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
IGLD
GLDM
Сравнение IGLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GLDM
Максимальная просадка IGLD за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -26.27% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -26.27% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -26.27% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -26.27% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -26.27% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.46% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 10.98% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GLDM
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 6.35% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.61% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 24.06% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 27.79% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.32% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.08% | -1.67% |
Сравнение комиссий IGLD и GLDM
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GLDM
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IGLD and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLDM has higher volatility (6.61%) compared to IGLD (6.35%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -23.84% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 16.93% vs 11.69% for IGLD. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 16.93% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 0.00% for GLDM.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор