Сравнение IGLD с DGZ
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). IGLD is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 11.69%/yr vs -9.64%/yr for DGZ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам IGLD и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | -7.54% |
Correlation
The correlation between IGLD and DGZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | -0.54 |
The correlation between IGLD and DGZ shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. DGZ — Ранг доходности на риск
IGLD
DGZ
Сравнение IGLD c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.28 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.50 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и DGZ
Максимальная просадка IGLD за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -86.32% | +62.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -36.14% | +12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -59.54% | +35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -61.54% | +37.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -81.30% | +57.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -57.88% | +52.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 20.22% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и DGZ
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 6.35%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 24.11% | -17.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 59.30% | -36.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 70.46% | -45.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 37.01% | -21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 28.48% | -13.07% |
Сравнение комиссий IGLD и DGZ
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и DGZ
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and DGZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to IGLD (6.35%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -23.84% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs -9.64% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs -9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 0.00% for DGZ.
IGLD is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.75% for DGZ.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор