Сравнение IGLB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IGLB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.58% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.47% против 28.39% соответственно.
IGLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 2.47%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и SOXX
IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IGLB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IGLB
SOXX
Сравнение IGLB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.03 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.63 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.44 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 16.46 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.03 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.54 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IGLB и SOXX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и SOXX
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.29% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и SOXX
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -70.21% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -18.27% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -45.75% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -45.75% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -7.95% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -20.10% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.92% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и SOXX
Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 3.95%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 12.83% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 26.41% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 40.12% | -30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 35.48% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 32.98% | -20.45% |