PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHG с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

IGHG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 4.71% против 2.47% соответственно.

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с IGBHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий IGHG и VCLT

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGHG vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.36

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.54

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.78

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

1.80

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.36

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.13

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между IGHG и VCLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и VCLT

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и VCLT

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHGVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-34.31%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-5.39%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-34.31%

+25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-34.31%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-15.60%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-8.09%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.33%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и VCLT

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHGVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.99%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

5.62%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

10.21%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

12.80%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

12.84%

-5.36%