PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHG с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

IGHG и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.71% против -72.80% соответственно.

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с LQDHIGHG с QAIIGHG с IGBHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий IGHG и UVXY

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

IGHG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

-0.51

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

-0.30

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.66

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

-0.80

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.51

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.64

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.64

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.67

+1.19

Корреляция

Корреляция между IGHG и UVXY составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и UVXY

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и UVXY

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-100.00%

+74.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-85.64%

+83.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-99.77%

+91.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-100.00%

+74.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-100.00%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-98.53%

+96.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

71.09%

-70.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

45.03%

-43.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

71.80%

-68.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

113.07%

-108.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

105.47%

-100.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

114.51%

-107.03%