Сравнение IGHG с UVXY
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.69%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.69% против -72.05% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.69%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам IGHG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.07% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between IGHG and UVXY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
IGHG
UVXY
Сравнение IGHG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGHG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.99 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | -1.48 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGHG и UVXY
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -100.00% | +74.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -73.88% | +72.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -95.42% | +91.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -99.75% | +91.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -100.00% | +74.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -100.00% | +99.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -98.76% | +96.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 49.56% | -49.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.58%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 17.16% | -16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 66.78% | -64.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 85.47% | -82.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 103.82% | -98.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 112.00% | -104.68% |
Сравнение комиссий IGHG и UVXY
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и UVXY
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and UVXY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, IGHG leads with 4.69% vs -72.05% for UVXY. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.69% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for UVXY.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while UVXY is Volatility. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.95% for UVXY.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор