PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHG с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.79%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.79% против -72.73% соответственно.

IGHG

1 день
0.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.08%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.79%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.32%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between IGHG and UVXY is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

IGHG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.88

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.67

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.97

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

-1.33

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.88

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.66

+1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.64

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.68

+1.21

Просадки

Сравнение просадок IGHG и UVXY

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-100.00%

+74.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-76.19%

+74.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-95.25%

+91.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-99.69%

+90.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-100.00%

+74.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-98.55%

+96.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

55.83%

-55.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.62%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

12.26%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

62.79%

-60.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

84.51%

-81.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

103.82%

-98.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

113.81%

-106.35%

Сравнение комиссий IGHG и UVXY

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и UVXY

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGHG and UVXY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, IGHG leads with 4.79% vs -72.73% for UVXY. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.79% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for UVXY.

IGHG is categorized as Corporate Bonds, while UVXY is Volatility. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.95% for UVXY.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор