PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGHG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.71% против 50.62% соответственно.


IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий IGHG и USD

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

IGHG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGHGUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.90

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.44

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

4.67

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

12.81

-1.33

IGHG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGHGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между IGHG и USD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и USD

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и USD

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


IGHGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-88.63%

+63.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-31.80%

+29.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-77.85%

+69.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-77.85%

+52.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-21.24%

+20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-32.60%

+30.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

11.60%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и USD

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGHGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

21.67%

-20.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

48.73%

-45.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

77.08%

-72.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

76.24%

-71.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

68.85%

-61.37%