Сравнение IGHG с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
IGHG и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.71% против 50.62% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и USD
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
IGHG vs. USD — Ранг доходности на риск
IGHG
USD
Сравнение IGHG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.44 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.67 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 12.81 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и USD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и USD
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и USD
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -88.63% | +63.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -31.80% | +29.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -77.85% | +69.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -77.85% | +52.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -21.24% | +20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -32.60% | +30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 11.60% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и USD
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 21.67% | -20.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 48.73% | -45.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 77.08% | -72.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 76.24% | -71.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 68.85% | -61.37% |