Сравнение IGHG с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
IGHG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 4.71% против 25.53% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и UPRO
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
IGHG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
IGHG
UPRO
Сравнение IGHG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.63 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.21 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.06 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 4.22 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.63 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и UPRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и UPRO
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и UPRO
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -76.82% | +51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -33.38% | +31.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -63.94% | +55.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -76.82% | +51.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -18.68% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -14.53% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 8.41% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 16.04% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 28.48% | -25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 54.36% | -50.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 50.34% | -45.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 53.69% | -46.21% |