PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHG с STPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.72%/yr vs 2.89%/yr for STPZ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 4.72% против 2.89% соответственно.

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%

Correlation

The correlation between IGHG and STPZ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

-0.08

The correlation between IGHG and STPZ shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с TIPSTPZ с FTBFX

Доходность на риск

IGHG vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.49

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.94

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.87

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

16.28

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.49

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.90

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IGHG и STPZ

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHGSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-6.77%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-0.93%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-1.35%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-6.70%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-6.77%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.31%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.28%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и STPZ

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHGSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.46%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.20%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.83%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

3.29%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

2.98%

+4.48%

Сравнение комиссий IGHG и STPZ

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и STPZ

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности STPZ в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

IGHG and STPZ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGHG has higher volatility (0.62%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs STPZ's -6.77%.

On 10-year performance, IGHG leads with 4.72% vs 2.89% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.72% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.10% for STPZ.

IGHG is categorized as Corporate Bonds, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.20% for STPZ.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор