PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHG с SQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

IGHG и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		13.99%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.71% против -52.71% соответственно.

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

SQQQ

1 день
-3.78%
1 месяц
10.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
6.42%
1 год
-56.13%
3 года*
-49.39%
5 лет*
-42.70%
10 лет*
-52.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с IGBHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Сравнение комиссий IGHG и SQQQ

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

IGHG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

-0.84

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

-1.14

+3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.76

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

-0.87

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.84

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.64

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.80

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.85

+1.36

Корреляция

Корреляция между IGHG и SQQQ составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и SQQQ

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		5.99%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и SQQQ

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и SQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-100.00%

+74.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-75.23%

+72.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-95.36%

+86.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-99.96%

+74.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-100.00%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-92.32%

+89.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

65.40%

-64.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

19.98%

-18.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

38.23%

-35.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

67.38%

-63.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

66.65%

-61.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

65.97%

-58.49%