PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHG с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.79%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.79% против -55.90% соответственно.

IGHG

1 день
0.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.08%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.79%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.32%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between IGHG and SQQQ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

-0.39

The correlation between IGHG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.49 (1 year) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

IGHG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-1.35

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-2.57

+5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.98

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

-1.79

+14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-1.35

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.74

+1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.85

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.88

+1.41

Просадки

Сравнение просадок IGHG и SQQQ

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-100.00%

+74.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-65.95%

+64.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-92.38%

+88.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-97.23%

+88.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-99.98%

+74.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-92.40%

+90.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

35.96%

-35.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.62%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

13.81%

-13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

36.46%

-33.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

47.79%

-44.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

66.61%

-61.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

66.10%

-58.64%

Сравнение комиссий IGHG и SQQQ

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и SQQQ

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGHG and SQQQ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, IGHG leads with 4.79% vs -55.90% for SQQQ. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.79% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 5.11% for IGHG.

IGHG is categorized as Corporate Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.95% for SQQQ.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор