PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGHG с SPTS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.84%/yr vs 1.61%/yr for SPTS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 4.84% против 1.61% соответственно.

IGHG

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.86%
3 года*
8.33%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.84%

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.06%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.12%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.48%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Correlation

The correlation between IGHG and SPTS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

IGHG vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGHGSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.31

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.77

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.66

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

14.26

-2.40

IGHG vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGHG и SPTS

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGHGSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-5.83%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-0.84%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-0.96%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-5.71%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-5.71%

-19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.24%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.72%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.22%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и SPTS

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGHGSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.46%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.93%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

1.33%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

1.99%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.45%

1.70%

+5.75%

Сравнение комиссий IGHG и SPTS

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и SPTS

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.12%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

IGHG and SPTS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGHG has higher volatility (0.58%) compared to SPTS (0.46%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs SPTS's -5.83%.

On 10-year performance, IGHG leads with 4.84% vs 1.61% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.84% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.91% for SPTS.

IGHG is categorized as Corporate Bonds, while SPTS is Government Bonds. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.03% for SPTS.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор