PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHG с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IGHG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGHG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.71% против 16.95% соответственно.

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с LQDHIGHG с QAIIGHG с IGBHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IGHG и SCHG

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IGHG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.76

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.24

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.09

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

3.71

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.76

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.57

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между IGHG и SCHG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и SCHG

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и SCHG

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-34.59%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-16.41%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-34.59%

+25.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-34.59%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-12.51%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-5.22%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

4.84%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и SCHG

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

6.77%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

12.54%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

22.45%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

22.31%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

21.51%

-14.03%