Сравнение IGHG с CBOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).
IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHG и CBOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 11.95% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 4.71% против 16.96% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
CBOE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 24.37%
- 10 лет*
- 16.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. CBOE — Ранг доходности на риск
IGHG
CBOE
Сравнение IGHG c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.18 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.65 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.45 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 6.21 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и CBOE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и CBOE
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CBOE в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.00% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и CBOE
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и CBOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -43.23% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -10.32% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -21.77% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -43.23% | +18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -7.93% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -11.48% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 4.06% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и CBOE
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 7.89% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 15.45% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 22.02% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 21.73% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 24.63% | -17.15% |