PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGHG и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и CBOE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
11.95%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 4.71% против 16.96% соответственно.


IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Cboe Global Markets, Inc.

Доходность на риск

IGHG vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGHGCBOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.18

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.65

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.45

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

6.21

+5.26

IGHG vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGHGCBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.16

Корреляция

Корреляция между IGHG и CBOE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и CBOE

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CBOE в 1.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и CBOE

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и CBOE.


Загрузка...

Показатели просадок


IGHGCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-43.23%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-10.32%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-21.77%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-43.23%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-7.93%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-11.48%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

4.06%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и CBOE

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGHGCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

7.89%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

15.45%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

22.02%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

21.73%

-16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

24.63%

-17.15%