Сравнение IGHG с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IGHG и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 1.64% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и BSCR
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
IGHG vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IGHG
BSCR
Сравнение IGHG c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.14 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 4.95 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 5.68 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 29.17 | -17.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.14 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.38 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и BSCR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и BSCR
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и BSCR
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -17.26% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -0.81% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -14.87% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.14% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.41% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.16% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и BSCR
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.36% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 0.62% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 1.48% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.12% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 5.40% | +2.08% |