Сравнение IGHG с BITO
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. IGHG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, IGHG returned 8.68%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
IGHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.79%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.32% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | -1.12% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between IGHG and BITO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between IGHG and BITO shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. BITO — Ранг доходности на риск
IGHG
BITO
Сравнение IGHG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.83 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -1.44 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.97 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.10 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и BITO
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -77.86% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -50.64% | +48.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -50.64% | +46.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.64% | +50.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -36.75% | +34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 29.27% | -28.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и BITO
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.62%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 9.03% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 33.71% | -31.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 43.61% | -40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 55.10% | -50.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 55.10% | -47.64% |
Сравнение комиссий IGHG и BITO
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и BITO
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and BITO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 8.68% for IGHG. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 5.11% for IGHG.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.95% for BITO.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор