PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGHG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.


IGHG

1 день
0.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.08%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.79%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGHG и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
2.32%5.65%9.20%11.58%-0.90%-1.12%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between IGHG and BITO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.29

The correlation between IGHG and BITO shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

IGHG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGHGBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.84

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.83

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

-1.44

+13.79

IGHG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGHGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.97

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.10

+0.64

Просадки

Сравнение просадок IGHG и BITO

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGHGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-77.86%

+52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-50.64%

+48.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.74%

-50.64%

+46.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.64%

+50.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-36.75%

+34.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

29.27%

-28.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и BITO

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.62%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGHGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

9.03%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

33.71%

-31.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

43.61%

-40.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

55.10%

-50.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

55.10%

-47.64%

Сравнение комиссий IGHG и BITO

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и BITO

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BITO в 69.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Часто задаваемые вопросы


IGHG and BITO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 8.68% for IGHG. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 5.11% for IGHG.

IGHG is categorized as Corporate Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.95% for BITO.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGHG и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор