Сравнение IGHG с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
IGHG и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHG и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | -1.12% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и BITO
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
IGHG vs. BITO — Ранг доходности на риск
IGHG
BITO
Сравнение IGHG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | -0.52 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | -0.50 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.42 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | -0.89 | +12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.52 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.08 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и BITO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и BITO
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и BITO
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -77.86% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -50.05% | +47.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -46.75% | +46.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -36.57% | +34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 23.73% | -23.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и BITO
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 12.84% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 36.71% | -33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 45.32% | -41.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 55.77% | -50.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 55.77% | -48.29% |