Сравнение IGHG с BITO
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. IGHG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, IGHG returned 7.88%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
IGHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.69%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.07% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | -1.12% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between IGHG and BITO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. BITO — Ранг доходности на риск
IGHG
BITO
Сравнение IGHG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGHG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.89 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | -1.42 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGHG и BITO
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -77.86% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -54.47% | +52.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -54.47% | +50.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -50.18% | +49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -37.06% | +34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 33.91% | -33.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и BITO
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.58%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 10.49% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 34.48% | -32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 44.10% | -40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 54.80% | -49.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 54.80% | -47.48% |
Сравнение комиссий IGHG и BITO
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и BITO
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and BITO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 7.88% for IGHG. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 5.13% for IGHG.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.95% for BITO.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор