Сравнение IGHG с BBSB
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGHG returned 8.57%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.
IGHG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.72%
BBSB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGHG и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.17% | 5.65% | 9.20% | 9.57% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.47% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
Correlation
The correlation between IGHG and BBSB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. BBSB — Ранг доходности на риск
IGHG
BBSB
Сравнение IGHG c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.56 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.02 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 16.55 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.35 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и BBSB
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -1.57% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -0.86% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -0.96% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.25% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.31% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.21% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и BBSB
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.36% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.85% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 1.27% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 1.66% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 1.66% | +5.80% |
Сравнение комиссий IGHG и BBSB
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и BBSB
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности BBSB в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and BBSB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGHG has higher volatility (0.62%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs BBSB's -1.57%.
On 3-year performance, IGHG leads with 8.57% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IGHG has performed better with a 8.57% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.81% for BBSB.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while BBSB is Government Bonds. IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.04% for BBSB.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор