Сравнение IGEB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IGEB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.52% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.
IGEB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и TLT
IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGEB vs. TLT — Ранг доходности на риск
IGEB
TLT
Сравнение IGEB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.04 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.02 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.05 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 0.11 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.04 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.37 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и TLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и TLT
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.99% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и TLT
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -48.35% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -9.23% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -43.70% | +22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -40.17% | +38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -13.62% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 4.38% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и TLT
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.13%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.71% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 6.61% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 11.44% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 15.90% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 14.93% | -8.37% |