Сравнение IGEB с BYLD
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGEB returned 0.67%/yr vs 2.00%/yr for BYLD. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGEB charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.24%.
IGEB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.07%
BYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 2.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.64M | $1.69M | $2.59M | |
| $18.56M | $17.38M | $14.24M |
Сравнение доходности по годам IGEB и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 0.18% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.24% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 1.65% |
Correlation
The correlation between IGEB and BYLD is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between IGEB and BYLD shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEB vs. BYLD — Ранг доходности на риск
IGEB
BYLD
Сравнение IGEB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGEB | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 5.80 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGEB и BYLD
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -14.75% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.71% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -3.54% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -14.65% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.66% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.49% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.72% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и BYLD
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.99% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 3.13% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.82% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 5.21% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 5.43% | +1.05% |
Сравнение комиссий IGEB и BYLD
IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и BYLD
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности BYLD в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.41% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.14% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGEB and BYLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGEB has higher volatility (1.10%) compared to BYLD (0.99%). In terms of maximum drawdown, IGEB dropped -21.13% vs BYLD's -14.75%.
On 5-year performance, BYLD leads with 2.00% vs 0.67% for IGEB. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BYLD has performed better with a 2.00% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for IGEB.
BYLD has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 5.14% for IGEB.
IGEB is categorized as Corporate Bonds, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. IGEB tracks BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.17% for BYLD.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGEB и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор