Сравнение IGEB с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
IGEB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGEB или BYLD.
Основные характеристики
| IGEB | BYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 12.71% | 11.33% |
| Дох-ть за 3 года | -1.36% | 0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.75% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 9.07 | 13.11 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 0.81% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 4.79% |
| Макс. просадка | -21.13% | -14.75% |
| Текущая просадка | -4.40% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между IGEB и BYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и BYLD
С начала года, IGEB показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 5.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и BYLD
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BYLD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGEB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и BYLD
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BYLD в 5.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.83% | 4.60% | 3.63% | 3.84% | 3.77% | 5.61% | 3.59% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.12% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и BYLD
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и BYLD
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.