Сравнение IGEB с IGE
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGEB returned 1.10%/yr vs 17.22%/yr for IGE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IGEB charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 22.98%.
IGEB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам IGEB и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 0.41% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 22.98% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 13.12% |
Correlation
The correlation between IGEB and IGE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEB vs. IGE — Ранг доходности на риск
IGEB
IGE
Сравнение IGEB c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | IGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 7.93 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 19.51 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.75 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и IGE
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGEB | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -67.55% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -5.54% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -19.49% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -25.72% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.86% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -18.90% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.25% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и IGE
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 1.33%, в то время как у iShares North American Natural Resources ETF (IGE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGEB | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.40% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 12.67% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 15.98% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 22.45% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 24.94% | -18.42% |
Сравнение комиссий IGEB и IGE
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и IGE
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности IGE в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.89% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.06% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGEB and IGE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGE has higher volatility (4.40%) compared to IGEB (1.33%). In terms of maximum drawdown, IGEB dropped -21.13% vs IGE's -67.55%.
On 5-year performance, IGE leads with 17.22% vs 1.10% for IGEB. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IGEB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGE has performed better with a 17.22% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.
IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.89% for IGE.
IGEB is categorized as Corporate Bonds, while IGE is Energy Equities. IGEB tracks BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.39% for IGE.
IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGEB и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор