PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGEB и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 22.98%.


IGEB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.98%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.10%
10 лет*

IGE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.36%
С начала года
22.98%
6 месяцев
23.36%
1 год
43.74%
3 года*
20.25%
5 лет*
17.22%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGEB и IGE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
0.41%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
22.98%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%13.12%

Correlation

The correlation between IGEB and IGE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Investment Grade Bond Factor ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

IGEB vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 4343
Ранг коэф-та Мартина

IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEBIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

7.93

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

19.51

-12.70

IGEB vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEBIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.75

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IGEB и IGE

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGEBIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-67.55%

+46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-5.54%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-19.49%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-25.72%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.86%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-18.90%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.25%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и IGE

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 1.33%, в то время как у iShares North American Natural Resources ETF (IGE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGEBIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.40%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

12.67%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

15.98%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

22.45%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

24.94%

-18.42%

Сравнение комиссий IGEB и IGE

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGE в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и IGE

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности IGE в 1.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.06%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IGEB and IGE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGE has higher volatility (4.40%) compared to IGEB (1.33%). In terms of maximum drawdown, IGEB dropped -21.13% vs IGE's -67.55%.

On 5-year performance, IGE leads with 17.22% vs 1.10% for IGEB. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IGEB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGE has performed better with a 17.22% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.89% for IGE.

IGEB is categorized as Corporate Bonds, while IGE is Energy Equities. IGEB tracks BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGEB и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор