Сравнение IGEB с IGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).
IGEB и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и IGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 24.10%.
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и IGE
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGE в 0.39%.
Доходность на риск
IGEB vs. IGE — Ранг доходности на риск
IGEB
IGE
Сравнение IGEB c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | IGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.80 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.27 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.34 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.44 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.80 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и IGE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и IGE
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IGE в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и IGE
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -67.55% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -16.95% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -25.72% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.97% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -19.01% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.20% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и IGE
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.14%, в то время как у iShares North American Natural Resources ETF (IGE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 4.35% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 13.19% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 21.60% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 22.65% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 25.04% | -18.48% |