PortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGEB и HYDB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IGEB и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.44%
47.51%
IGEB
HYDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGEB:

1.39

HYDB:

1.35

Коэф-т Сортино

IGEB:

1.99

HYDB:

1.89

Коэф-т Омега

IGEB:

1.25

HYDB:

1.29

Коэф-т Кальмара

IGEB:

0.74

HYDB:

1.46

Коэф-т Мартина

IGEB:

4.50

HYDB:

7.50

Индекс Язвы

IGEB:

1.81%

HYDB:

1.09%

Дневная вол-ть

IGEB:

5.85%

HYDB:

6.06%

Макс. просадка

IGEB:

-21.30%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

IGEB:

-3.59%

HYDB:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью 0.61%.


IGEB

С начала года

2.22%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.60%

1 год

8.04%

5 лет

0.98%

10 лет

N/A

HYDB

С начала года

0.61%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

1.16%

1 год

8.05%

5 лет

7.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGEB и HYDB

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.


График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%
График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGEB и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGEB c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGEB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGEB: 1.39
HYDB: 1.35
Коэффициент Сортино IGEB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGEB: 1.99
HYDB: 1.89
Коэффициент Омега IGEB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGEB: 1.25
HYDB: 1.29
Коэффициент Кальмара IGEB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGEB: 0.74
HYDB: 1.46
Коэффициент Мартина IGEB, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGEB: 4.50
HYDB: 7.50

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
1.35
IGEB
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и HYDB

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности HYDB в 7.02%


TTM20242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.06%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.02%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и HYDB

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.30%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-1.65%
IGEB
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и HYDB

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 3.07%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
4.59%
IGEB
HYDB