Сравнение IGEB с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
IGEB и HYDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGEB или HYDB.
Корреляция
Корреляция между IGEB и HYDB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и HYDB
Основные характеристики
IGEB:
0.68
HYDB:
1.73
IGEB:
0.97
HYDB:
2.42
IGEB:
1.12
HYDB:
1.33
IGEB:
0.34
HYDB:
3.65
IGEB:
2.49
HYDB:
14.27
IGEB:
1.52%
HYDB:
0.57%
IGEB:
5.59%
HYDB:
4.68%
IGEB:
-21.13%
HYDB:
-21.58%
IGEB:
-5.86%
HYDB:
-2.23%
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 7.84%.
IGEB
2.69%
-0.64%
1.80%
3.55%
1.07%
N/A
HYDB
7.84%
-1.18%
3.97%
7.87%
4.63%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и HYDB
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGEB c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и HYDB
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности HYDB в 6.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.64% | 4.60% | 3.63% | 3.84% | 3.77% | 5.61% | 3.59% | 1.61% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.41% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и HYDB
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и HYDB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.