PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGEB и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGEB и HYDB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
-0.39%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGEB показывает доходность -0.39%, а HYDB немного ниже – -0.40%.


IGEB

1 день
0.13%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.17%
1 год
5.07%
3 года*
5.40%
5 лет*
1.24%
10 лет*

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Investment Grade Bond Factor ETF

iShares High Yield Bond Factor ETF

Сравнение комиссий IGEB и HYDB

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYDB в 0.35%.


Доходность на риск

IGEB vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 5656
Ранг коэф-та Мартина

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEBHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.30

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.28

-0.46

IGEB vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEBHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Корреляция

Корреляция между IGEB и HYDB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и HYDB

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности HYDB в 7.20%


TTM202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.04%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и HYDB

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и HYDB.


Загрузка...

Показатели просадок


IGEBHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-21.58%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-4.84%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-14.28%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.56%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.43%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и HYDB

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеют волатильность 2.14% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGEBHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.23%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.92%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

5.89%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

7.02%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

7.82%

-1.26%