PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGEB с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGEB с GHYB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGEB returned 1.10%/yr vs 3.99%/yr for GHYB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IGEB charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.

Доходность

Сравнение доходности IGEB и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью 1.16%.

IGEB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.98%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

GHYB

1 день
-0.36%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
8.55%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGEB и GHYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		0.41%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%-0.28%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.16%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%

Correlation

The correlation between IGEB and GHYB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.47

The correlation between IGEB and GHYB shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGEB:
IGEB с IGLBIGEB с BYLDIGEB с HYDBIGEB с IGBHIGEB с IGEIGEB с BABIGEB с PTBD
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHYGHYB с BSJP

Доходность на риск

IGEB vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEBGHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.98

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.94

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.59

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

11.87

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGEB vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEBGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IGEB и GHYB

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, примерно равная максимальной просадке GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и GHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEBGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-21.48%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.67%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-4.66%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-16.08%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.36%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.57%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.58%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и GHYB

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEBGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.08%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.72%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.51%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

7.69%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

8.28%

-1.76%

Сравнение комиссий IGEB и GHYB

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и GHYB

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности GHYB в 6.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.81%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		5.06%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IGEB and GHYB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGEB has higher volatility (1.33%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, IGEB dropped -21.13% vs GHYB's -21.48%.

On 5-year performance, GHYB leads with 3.99% vs 1.10% for IGEB. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GHYB has performed better with a 3.99% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.

GHYB has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 5.06% for IGEB.

IGEB is categorized as Corporate Bonds, while GHYB is High Yield Bonds. IGEB tracks BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index, while GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.18% for IGEB and 0.34% for GHYB.

GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGEB и GHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор