Сравнение IGEB с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
IGEB и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | -0.28% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.01% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и GHYB
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
IGEB vs. GHYB — Ранг доходности на риск
IGEB
GHYB
Сравнение IGEB c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.02 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.85 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.58 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и GHYB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и GHYB
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и GHYB
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, примерно равная максимальной просадке GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -21.48% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -4.12% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -16.08% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.27% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.61% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и GHYB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеют волатильность 2.14% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.06% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.68% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 5.54% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 7.68% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 8.35% | -1.79% |