PortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с GHYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGEB и GHYB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IGEB и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.88%
34.78%
IGEB
GHYB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGEB:

1.27

GHYB:

1.60

Коэф-т Сортино

IGEB:

1.82

GHYB:

2.38

Коэф-т Омега

IGEB:

1.23

GHYB:

1.34

Коэф-т Кальмара

IGEB:

0.67

GHYB:

2.00

Коэф-т Мартина

IGEB:

4.09

GHYB:

10.84

Индекс Язвы

IGEB:

1.80%

GHYB:

0.86%

Дневная вол-ть

IGEB:

5.84%

GHYB:

5.85%

Макс. просадка

IGEB:

-21.30%

GHYB:

-21.48%

Текущая просадка

IGEB:

-4.16%

GHYB:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью 1.41%.


IGEB

С начала года

1.62%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.48%

5 лет

0.89%

10 лет

N/A

GHYB

С начала года

1.41%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.97%

1 год

9.06%

5 лет

5.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGEB и GHYB

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.


График комиссии GHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GHYB: 0.34%
График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGEB и GHYB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

GHYB
Ранг риск-скорректированной доходности GHYB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGEB c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGEB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGEB: 1.27
GHYB: 1.60
Коэффициент Сортино IGEB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGEB: 1.82
GHYB: 2.38
Коэффициент Омега IGEB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGEB: 1.23
GHYB: 1.34
Коэффициент Кальмара IGEB, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGEB: 0.67
GHYB: 2.00
Коэффициент Мартина IGEB, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGEB: 4.09
GHYB: 10.84

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
1.60
IGEB
GHYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и GHYB

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности GHYB в 6.87%


TTM20242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.09%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
6.87%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и GHYB

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.30%, примерно равная максимальной просадке GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и GHYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.16%
-0.86%
IGEB
GHYB

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и GHYB

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 3.05%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
4.38%
IGEB
GHYB