PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGEB с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGEB с IGBH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).

IGEB и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGEB и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGEB и IGBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		-0.39%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.74%.

IGEB

1 день
0.13%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.17%
1 год
5.07%
3 года*
5.40%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGEB:
IGEB с IGLBIGEB с BYLDIGEB с HYDBIGEB с GHYBIGEB с BABIGEB с IGEIGEB с PTBD
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLTIGBH с IGLB

Сравнение комиссий IGEB и IGBH

IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGEB vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEBIGBHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.69

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

5.45

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGEB vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGBH равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEBIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между IGEB и IGBH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и IGBH

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности IGBH в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		5.04%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%0.00%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и IGBH

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IGBH.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEBIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-33.67%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-5.22%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-10.48%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.27%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.70%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.33%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и IGBH

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.14%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEBIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.33%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.40%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

6.33%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

6.22%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

9.25%

-2.69%