PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGEB с IGLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGEB и IGLB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IGEB и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.88%
7.63%
IGEB
IGLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGEB:

0.68

IGLB:

0.01

Коэф-т Сортино

IGEB:

0.97

IGLB:

0.09

Коэф-т Омега

IGEB:

1.12

IGLB:

1.01

Коэф-т Кальмара

IGEB:

0.35

IGLB:

0.00

Коэф-т Мартина

IGEB:

2.18

IGLB:

0.03

Индекс Язвы

IGEB:

1.77%

IGLB:

4.10%

Дневная вол-ть

IGEB:

5.67%

IGLB:

10.61%

Макс. просадка

IGEB:

-21.30%

IGLB:

-34.12%

Текущая просадка

IGEB:

-5.87%

IGLB:

-22.01%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -2.00%.


IGEB

С начала года

-0.20%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

-2.12%

1 год

4.05%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

IGLB

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-6.61%

1 год

-0.15%

5 лет

-2.95%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGEB и IGLB

IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%
График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGEB и IGLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGEB c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGEB, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGEB: 0.68
IGLB: 0.01
Коэффициент Сортино IGEB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IGEB: 0.97
IGLB: 0.09
Коэффициент Омега IGEB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGEB: 1.12
IGLB: 1.01
Коэффициент Кальмара IGEB, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
IGEB: 0.35
IGLB: 0.00
Коэффициент Мартина IGEB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IGEB: 2.18
IGLB: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа IGLB равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.01
IGEB
IGLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и IGLB

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности IGLB в 5.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.18%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%0.00%0.00%0.00%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.33%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и IGLB

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IGLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.87%
-22.01%
IGEB
IGLB

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и IGLB

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.24%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24%
4.15%
IGEB
IGLB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab