PortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с IGLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGEB и IGLB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IGEB и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.79%
11.62%
IGEB
IGLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGEB:

1.39

IGLB:

0.60

Коэф-т Сортино

IGEB:

1.99

IGLB:

0.88

Коэф-т Омега

IGEB:

1.25

IGLB:

1.11

Коэф-т Кальмара

IGEB:

0.74

IGLB:

0.27

Коэф-т Мартина

IGEB:

4.50

IGLB:

1.53

Индекс Язвы

IGEB:

1.81%

IGLB:

4.39%

Дневная вол-ть

IGEB:

5.85%

IGLB:

11.29%

Макс. просадка

IGEB:

-21.30%

IGLB:

-34.12%

Текущая просадка

IGEB:

-3.59%

IGLB:

-19.12%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью 1.63%.


IGEB

С начала года

2.22%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.60%

1 год

8.04%

5 лет

0.98%

10 лет

N/A

IGLB

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-0.52%

1 год

6.58%

5 лет

-2.00%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGEB и IGLB

IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%
График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGEB и IGLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGEB c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGEB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGEB: 1.39
IGLB: 0.60
Коэффициент Сортино IGEB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGEB: 1.99
IGLB: 0.88
Коэффициент Омега IGEB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGEB: 1.25
IGLB: 1.11
Коэффициент Кальмара IGEB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGEB: 0.74
IGLB: 0.27
Коэффициент Мартина IGEB, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGEB: 4.50
IGLB: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IGLB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
0.60
IGEB
IGLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и IGLB

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности IGLB в 5.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
5.06%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%0.00%0.00%0.00%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и IGLB

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IGLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-19.12%
IGEB
IGLB

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и IGLB

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 3.07%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
6.27%
IGEB
IGLB