PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGEB с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGEB с IGLB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).

IGEB и IGLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGEB и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGEB и IGLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		-0.52%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.77%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -0.77%.

IGEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.18%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—

IGLB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
3.58%
3 года*
3.25%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGEB:
IGEB с BYLDIGEB с HYDBIGEB с GHYBIGEB с IGBHIGEB с BABIGEB с IGEIGEB с PTBD
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTOIGLB с SCHD

Сравнение комиссий IGEB и IGLB

IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGEB vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEBIGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.41

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.61

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.83

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

1.97

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGEB vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IGLB равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEBIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.41

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между IGEB и IGLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и IGLB

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности IGLB в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		4.58%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%0.00%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.81%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и IGLB

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEBIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-34.12%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-5.41%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-34.12%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-15.08%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.04%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.27%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и IGLB

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.13%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEBIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.94%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

5.53%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

9.95%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

12.42%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

12.53%

-5.97%