PortfoliosLab logo
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435G2194

CUSIP

46435G219

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 июл. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IGEB составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IGEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGEB: 0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Investment Grade Bond Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
125.72%
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Investment Grade Bond Factor ETF показал доход в 2.04% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев.


IGEB

С начала года

2.04%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.85%

5 лет

1.08%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGEB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%2.03%-0.26%-0.26%2.04%
2024-0.03%-1.28%1.25%-2.46%2.10%0.58%2.45%1.58%1.88%-2.46%1.42%-1.78%3.10%
20234.45%-3.18%2.76%0.81%-1.33%0.53%0.43%-0.74%-2.52%-1.75%5.99%4.18%9.56%
2022-3.06%-1.90%-2.66%-5.41%1.07%-3.06%3.72%-3.28%-4.74%-0.50%5.23%-0.81%-14.85%
2021-1.22%-1.62%-1.34%1.12%0.51%1.66%1.23%-0.30%-1.12%0.35%-0.25%-0.30%-1.35%
20202.39%0.65%-7.19%6.15%2.34%2.72%2.62%-1.62%-0.20%0.06%2.74%-0.25%10.27%
20192.51%0.25%2.56%0.30%1.61%2.94%0.38%3.12%-0.27%0.46%0.19%0.48%15.42%
2018-0.33%-1.40%-0.12%-1.31%0.67%-0.57%1.07%0.47%-0.49%-1.46%-0.08%1.53%-2.05%
20170.72%0.83%-0.37%0.23%0.08%0.04%1.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGEB составляет 83, что ставит его в топ 17% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IGEB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IGEB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGEB: 1.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IGEB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGEB: 1.88
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IGEB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGEB: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IGEB, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGEB: 0.69
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IGEB, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGEB: 4.24
^GSPC: 1.94

iShares Investment Grade Bond Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.46
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Investment Grade Bond Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$2.27$2.26$2.08$1.57$1.91$1.61$2.90$1.70$0.81

Дивидендный доход

5.07%5.09%4.60%3.64%3.63%2.90%5.61%3.59%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Investment Grade Bond Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.18$0.18$0.19$0.55
2024$0.00$0.17$0.18$0.19$0.18$0.19$0.17$0.19$0.19$0.19$0.19$0.43$2.26
2023$0.00$0.13$0.16$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.35$2.08
2022$0.00$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.12$0.14$0.14$0.15$0.32$1.57
2021$0.00$0.12$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.11$0.73$1.91
2020$0.00$0.15$0.15$0.15$0.15$0.14$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.25$1.61
2019$0.00$0.15$0.15$0.15$0.15$0.17$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$1.35$2.90
2018$0.00$0.13$0.14$0.14$0.14$0.15$0.14$0.13$0.13$0.14$0.15$0.30$1.70
2017$0.21$0.14$0.14$0.32$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.76%
-10.07%
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Investment Grade Bond Factor ETF показал максимальную просадку в 21.30%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Investment Grade Bond Factor ETF составляет 3.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.3%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.
-16.51%6 мар. 2020 г.1120 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.65
-5.25%1 дек. 2020 г.7418 мар. 2021 г.9027 июл. 2021 г.164
-4.63%20 дек. 2017 г.3815 мая 2018 г.18125 февр. 2019 г.219
-2.43%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Investment Grade Bond Factor ETF составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
14.23%
IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)