- ISIN
- US46435G2194
- CUSIP
- 46435G219
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 11 июл. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции IGEB — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGEB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) показал доход в 0.41% с начала года и 5.98% за последние 12 месяцев.
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IGEB по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IGEB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.19% | -1.90% | 0.59% | 0.63% | -0.28% | 0.41% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 2.03% | -0.26% | -0.28% | 0.63% | 1.87% | 0.03% | 1.08% | 1.44% | 0.23% | 0.81% | -0.21% | 8.17% |
| 2024 | -0.03% | -1.28% | 1.25% | -2.47% | 2.10% | 0.58% | 2.45% | 1.58% | 1.88% | -2.46% | 1.42% | -1.78% | 3.10% |
| 2023 | 4.45% | -3.18% | 2.76% | 0.81% | -1.33% | 0.53% | 0.43% | -0.74% | -2.52% | -1.75% | 5.99% | 4.18% | 9.56% |
| 2022 | -3.06% | -1.90% | -2.66% | -5.41% | 1.07% | -3.06% | 3.72% | -3.28% | -4.74% | -0.50% | 5.23% | -0.81% | -14.85% |
| 2021 | -1.22% | -1.62% | -1.34% | 1.12% | 0.51% | 1.66% | 1.23% | -0.30% | -1.12% | 0.35% | -0.25% | -0.08% | -1.14% |
Метрики бенчмарка
iShares Investment Grade Bond Factor ETF has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.11, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2017.
- This ETF participated in 33.31% of S&P 500 Index downside but only 22.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 22.48%
- Участие в снижении
- 33.31%
Комиссия
Комиссия IGEB составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGEB имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.93 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 13.52 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Investment Grade Bond Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.27 | $2.25 | $2.26 | $2.08 | $1.57 | $2.02 | $2.09 | $2.90 | $1.70 | $0.81 |
Дивидендный доход | 5.06% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Investment Grade Bond Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.95 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.39 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.43 | $2.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.35 | $2.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.32 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.84 | $2.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Investment Grade Bond Factor ETF показал максимальную просадку в 21.13%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Investment Grade Bond Factor ETF составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.13%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 4y 9dавг. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -16.51%март 2020 г. | 14d | 2mo 20d | 3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.02%март 2021 г. | 2mo 13d | 4mo 3d | 6mo 16dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.64%май 2018 г. | 4mo 26d | 9mo 16d | 1y 2moдек. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.88%март 2026 г. | 1mo 1d | — | 3mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IGEB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -56.78% | +35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -18.90% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -25.43% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.74% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.72% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGEB
Добавьте iShares Investment Grade Bond Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGEB