Сравнение IGEB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IGEB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 11.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и DGRO
IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGEB vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IGEB
DGRO
Сравнение IGEB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.66 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.48 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.80 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.74 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и DGRO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и DGRO
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и DGRO
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -35.10% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -10.92% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -19.31% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.70% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.48% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.37% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и DGRO
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.14%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.57% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 7.21% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 14.47% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 13.84% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 16.63% | -10.07% |