Сравнение IFTIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFTIX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции VYMSX немного впереди с 9.09%.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и VYMSX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IFTIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IFTIX
VYMSX
Сравнение IFTIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.56 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.98 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.05 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 0.19 | +12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.56 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.27 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и VYMSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и VYMSX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и VYMSX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -57.85% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -14.15% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -31.71% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -43.69% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.34% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -9.21% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.73% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.17% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 12.74% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 24.41% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 23.28% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 22.84% | -7.90% |