PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFTIX с IIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и IIFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IIFIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 5.92% соответственно.


IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Balanced Income Portfolio

Сравнение комиссий IFTIX и IIFIX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IIFIX в 0.60%.


Доходность на риск

IFTIX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFTIXIIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.07

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.15

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.13

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

-0.24

+12.06

IFTIX vs. IIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IIFIX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFTIXIIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.07

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.31

Корреляция

Корреляция между IFTIX и IIFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IIFIX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IIFIX в 5.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IIFIX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IIFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IFTIXIIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-40.61%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-7.04%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-17.36%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-22.59%

-14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-6.85%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-5.03%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.74%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IIFIX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFTIXIIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.55%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

4.23%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

10.59%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

8.09%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

8.26%

+6.67%