Сравнение IFTIX с IIFIX
IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and IIFIX (Voya Balanced Income Portfolio) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while IIFIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IFTIX returned 9.42%/yr vs 6.33%/yr for IIFIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for IIFIX.
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IIFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у IIFIX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IIFIX по среднегодовой доходности: 9.42% против 6.33% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.42%
IIFIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам IFTIX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 6.53% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 4.03% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Correlation
The correlation between IFTIX and IIFIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г. | 0.78 |
The correlation between IFTIX and IIFIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFTIX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IIFIX
Сравнение IFTIX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFTIX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.52 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 0.96 | +6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IIFIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IIFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFTIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -40.61% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.13% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.20% | -7.13% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -17.36% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -22.59% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -1.14% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -5.00% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.72% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IIFIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.48% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 10.70% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 13.58% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 9.23% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 8.75% | +5.78% |
Сравнение комиссий IFTIX и IIFIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IIFIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IIFIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.45%, что больше доходности IIFIX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 43.45% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.48% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
IFTIX and IIFIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFTIX has higher volatility (2.68%) compared to IIFIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs IIFIX's -40.61%.
IFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFTIX и IIFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор