Сравнение IFPUX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
IFPUX управляется Independent Franchise Partners. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IFPUX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFPUX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | -8.29% | 28.47% | 21.80% | 21.19% | -10.77% | 16.17% | 19.09% | 35.20% | -7.11% | 15.64% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IFPUX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции IFPUX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.77% против 9.64% соответственно.
IFPUX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.77%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFPUX и DFIEX
IFPUX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
IFPUX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
IFPUX
DFIEX
Сравнение IFPUX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFPUX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.95 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.55 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.57 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 10.07 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFPUX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.95 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IFPUX и DFIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFPUX и DFIEX
Дивидендная доходность IFPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFPUX Independent Franchise Part Equity Fund | 10.70% | 9.81% | 20.93% | 8.24% | 16.77% | 5.50% | 12.63% | 11.08% | 8.13% | 1.35% | 3.74% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок IFPUX и DFIEX
Максимальная просадка IFPUX за все время составила -27.73%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFPUX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFPUX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -62.22% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.01% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -28.66% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.73% | -41.04% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -7.75% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -12.26% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.81% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFPUX и DFIEX
Текущая волатильность для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) составляет 3.84%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что IFPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFPUX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.09% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 10.45% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.90% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.65% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.35% | +0.72% |