- ISIN
- US00770G1022
- Дата выпуска
- 20 дек. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IFPUX
Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) снизился на 6.6% с начала года. Текущая цена акции IFPUX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IFPUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) показал доход в -6.60% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IFPUX составила 12.73%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Independent Franchise Part Equity Fund
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IFPUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IFPUX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -1.38% | -6.93% | 1.50% | 1.08% | -0.73% | -6.60% | ||||||
| 2025 | 6.37% | 3.88% | -1.89% | -2.12% | 3.88% | 4.47% | 1.95% | 3.47% | 1.45% | -2.69% | 3.30% | 3.71% | 28.47% |
| 2024 | -0.05% | 4.23% | 1.15% | -5.92% | 4.27% | 1.84% | 5.41% | 5.62% | 2.31% | -0.63% | 7.83% | -5.20% | 21.80% |
| 2023 | 9.56% | -4.53% | 3.82% | 3.45% | -1.83% | 6.86% | 1.54% | -1.26% | -4.56% | -5.58% | 6.48% | 6.90% | 21.19% |
| 2022 | -1.72% | -0.76% | 3.05% | -6.61% | 0.45% | -6.75% | 5.71% | -4.25% | -8.77% | 7.78% | 7.70% | -5.31% | -10.77% |
| 2021 | -0.61% | 4.01% | 4.70% | 4.06% | 0.59% | 0.36% | 1.62% | 1.37% | -2.84% | 4.45% | -6.88% | 4.95% | 16.17% |
Метрики бенчмарка
Independent Franchise Part Equity Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.72, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2011.
- This fund participated in 93.70% of S&P 500 Index downside but only 90.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 90.06%
- Участие в снижении
- 93.70%
Комиссия
Комиссия IFPUX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IFPUX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IFPUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.69 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 12.34 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Independent Franchise Part Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.14 | $3.91 | $1.52 | $2.77 | $1.18 | $2.47 | $2.05 | $1.24 | $0.24 | $0.58 |
Дивидендный доход | 10.50% | 9.81% | 20.93% | 8.24% | 16.77% | 5.50% | 12.63% | 11.08% | 8.13% | 1.35% | 3.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Independent Franchise Part Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $3.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Independent Franchise Part Equity Fund показал максимальную просадку в 27.73%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
Текущая просадка Independent Franchise Part Equity Fund составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.73%март 2020 г. | 1mo 29d | 3mo 27d | 5mo 26dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.48%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 4mo 16d | 8mo 12dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.24%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 8mo 18d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.70%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 19d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.38%февр. 2016 г. | 3mo 9d | 5mo 19d | 8mo 28dнояб. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| IFPUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.73% | -56.78% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -9.10% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -18.90% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -25.43% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.73% | -33.92% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -2.97% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.72% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 1.97% | +2.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IFPUX
Добавьте Independent Franchise Part Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IFPUX